PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPH с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPH с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SOPHiA GENETICS SA (SOPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SOPH и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SOPHiA GENETICS SA (SOPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPH и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
SOPH
SOPHiA GENETICS SA		8.99%52.12%-34.82%128.64%-85.39%-15.87%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, SOPH показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.

SOPH

1 день
2.83%
1 месяц
10.17%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.38%
1 год
60.57%
3 года*
0.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOPHiA GENETICS SA

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

SOPH vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPH
Ранг доходности на риск SOPH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPH c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SOPHiA GENETICS SA (SOPH) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPHICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.38

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.01

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.60

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

15.65

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPH vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPH и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPHICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.38

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.12

-0.15

Корреляция

Корреляция между SOPH и ICLN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPH и ICLN

SOPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPH
SOPHiA GENETICS SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SOPH и ICLN

Максимальная просадка SOPH за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPH и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

SOPHICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-87.15%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-11.22%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-50.31%

-23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.44%

-66.84%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

4.01%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPH и ICLN

SOPHiA GENETICS SA (SOPH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что SOPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOPHICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

10.23%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

20.47%

+25.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.07%

26.14%

+42.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.72%

27.16%

+55.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.72%

27.04%

+55.68%