- ISIN
- CH1125843347
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 23 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $352.84M
- Enterprise Value
- $352.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.62M
- EBITDA (12 мес.)
- -$66.11M
- Годовой диапазон
- $2.59 - $5.70
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -51.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -177.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOPH
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) прибавил 6.2% с начала года. По цене $5 за акцию SOPH торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) показал доход в 6.21% с начала года и 65.33% за последние 12 месяцев.
SOPHiA GENETICS SA
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SOPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +91.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SOPH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 18 янв. 2022 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.42% | -14.29% | 10.00% | 5.45% | -3.26% | -1.78% | 6.21% | ||||||
| 2025 | 14.01% | 4.86% | -9.54% | -8.13% | -1.64% | 3.33% | 0.97% | 10.54% | 37.57% | 5.04% | -1.60% | -5.08% | 52.12% |
| 2024 | -2.55% | 8.93% | -1.40% | 3.45% | -2.16% | -8.22% | -3.93% | -12.73% | -4.95% | -1.92% | -4.75% | -9.97% | -34.82% |
| 2023 | 45.63% | -13.33% | 91.15% | -2.62% | -4.75% | -2.82% | -15.18% | -35.79% | 4.30% | 44.99% | 8.94% | 17.16% | 128.64% |
| 2022 | -17.02% | 9.40% | -39.61% | -16.82% | -34.68% | -13.81% | -4.70% | -4.64% | -20.06% | -16.35% | 5.00% | -10.82% | -85.39% |
| 2021 | -6.62% | 26.33% | -11.33% | -19.05% | -1.48% | 0.86% | -15.87% |
Метрики бенчмарка
SOPHiA GENETICS SA has an annualized alpha of -5.67%, beta of 1.08, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2021.
- This stock participated in 151.35% of S&P 500 Index downside but only 18.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.67%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 18.47%
- Участие в снижении
- 151.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOPH имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SOPHiA GENETICS SA (SOPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.98 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.78 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SOPHiA GENETICS SA показал максимальную просадку в 91.35%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SOPHiA GENETICS SA составляет 74.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.35%нояб. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.71%июль 2021 г. | 2d | 5d | 7dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.38%авг. 2021 г. | 0s | 14d | 14dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.69%авг. 2021 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.06%авг. 2021 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| SOPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -56.78% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -9.10% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -18.90% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -0.33% | -74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.53% | -10.72% | -61.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 1.97% | +9.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SOPHiA GENETICS SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SOPHiA GENETICS SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SOPH коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SOPH коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOPH
Добавьте SOPHiA GENETICS SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOPH