Сравнение SOLZ с IBMO
SOLZ (Solana ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. SOLZ is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 2.62% for IBMO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 1.03%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.03% | 2.41% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBMO — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBMO
Сравнение SOLZ c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.95 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 20.64 | -21.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBMO
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -14.77% | -60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.38% | -75.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | 0.00% | -73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -2.31% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 0.13% | +48.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBMO
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.22% | +22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 0.79% | +51.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 1.10% | +73.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 2.14% | +74.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 4.50% | +72.10% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBMO
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBMO
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs IBMO's -14.77%.
On 1-year performance, IBMO leads with 2.62% vs -55.03% for SOLZ. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMO has performed better with a 2.62% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.39% for IBMO.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.18% for IBMO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор