Сравнение SOLZ с ETH
SOLZ (Solana ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -36.39%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | 46.53% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETH
Сравнение SOLZ c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.02 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -67.52% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -67.52% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -60.82% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -34.48% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 43.28% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 14.56% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 47.35% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 68.43% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 71.80% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 71.80% | +4.22% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -60.09% for SOLZ. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор