Сравнение SOLZ с ETH
SOLZ (Solana ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -30.84% for ETH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -38.95%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 51.02% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETH
Сравнение SOLZ c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.82 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -64.01% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -62.40% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -62.40% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -32.58% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 37.50% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.90% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 46.02% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 68.34% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 72.26% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 72.26% | +3.81% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -59.43% for SOLZ. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор