Сравнение SOLM с PEPS
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.31%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
SOLM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.31% | -19.93% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | -0.10% |
Correlation
The correlation between SOLM and PEPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение SOLM c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и PEPS
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.44%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.44% | -21.26% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -0.66% | -57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.10% | -2.70% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.14% | 13.85% | +53.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.14% | 18.16% | +48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 18.16% | +48.98% |
Сравнение комиссий SOLM и PEPS
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и PEPS
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.32% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and PEPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 39.32%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор