PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOLC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOLC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLC показывает доходность -42.93%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.


SOLC

1 день
-5.21%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-42.93%
6 месяцев
-43.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
6.37%
1 месяц
40.52%
С начала года
40.86%
6 месяцев
41.38%
1 год
59.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLC и BTCZ


2026 (YTD)2025
SOLC
Canary Marinade Solana ETF
-42.93%-9.47%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
40.86%2.95%

Correlation

The correlation between SOLC and BTCZ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canary Marinade Solana ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

SOLC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOLCBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

SOLC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLC и BTCZ

Максимальная просадка SOLC за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOLCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-91.06%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.06%

-77.28%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-73.68%

+42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLC и BTCZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOLCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.84%

88.72%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.84%

97.08%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.84%

97.08%

-24.24%

Сравнение комиссий SOLC и BTCZ

SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLC и BTCZ

SOLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
SOLC
Canary Marinade Solana ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SOLC and BTCZ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SOLC.

They also come from different issuers: Canary and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLC и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор