Сравнение SOL с PHYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOL с PHYS

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ReneSola Ltd (SOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL или PHYS.

Корреляция

Корреляция между SOL и PHYS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SOL и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ReneSola Ltd (SOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOL

PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL:

-0.48

PHYS:

2.40

Коэф-т Сортино

SOL:

-0.37

PHYS:

3.02

Коэф-т Омега

SOL:

0.96

PHYS:

1.41

Коэф-т Кальмара

SOL:

-0.37

PHYS:

4.21

Коэф-т Мартина

SOL:

-1.29

PHYS:

11.68

Индекс Язвы

SOL:

28.27%

PHYS:

3.32%

Дневная вол-ть

SOL:

75.63%

PHYS:

16.20%

Макс. просадка

SOL:

-99.38%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

SOL:

-99.15%

PHYS:

0.00%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, SOL показывает доходность -41.87%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции SOL уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -18.33% против 9.93% соответственно.

SOL

С начала года

-41.87%

1 месяц

-25.32%

6 месяцев

-55.64%

1 год

-36.22%

5 лет

2.88%

10 лет

-18.33%

PHYS

С начала года

27.11%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

23.20%

1 год

38.38%

5 лет

13.46%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReneSola Ltd (SOL) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOL: -0.48

PHYS: 2.40

Коэффициент Сортино

SOL: -0.37

PHYS: 3.02

Коэффициент Омега

SOL: 0.96

PHYS: 1.41

Коэффициент Кальмара

SOL: -0.37

PHYS: 4.21

Коэффициент Мартина

SOL: -1.29

PHYS: 11.68

Показатель коэффициента Шарпа SOL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOL

PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOL и PHYS

Ни SOL, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOL и PHYS

Максимальная просадка SOL за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOL

PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности SOL и PHYS

ReneSola Ltd (SOL) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOL

PHYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOL и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ReneSola Ltd и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOL с PHYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOL и PHYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL и PHYS

SOL

PHYS

Сравнение SOL c PHYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOL и PHYS

Просадки

Сравнение просадок SOL и PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности SOL и PHYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOL и PHYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество