PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOL с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL с SOL-USD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ReneSola Ltd (SOL) и Solana (SOL-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL или SOL-USD.

Корреляция

Корреляция между SOL и SOL-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOL и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ReneSola Ltd (SOL) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL:

-0.28

SOL-USD:

0.06

Коэф-т Сортино

SOL:

0.07

SOL-USD:

1.42

Коэф-т Омега

SOL:

1.01

SOL-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOL:

-0.22

SOL-USD:

0.35

Коэф-т Мартина

SOL:

-0.67

SOL-USD:

1.76

Индекс Язвы

SOL:

31.90%

SOL-USD:

29.86%

Дневная вол-ть

SOL:

75.50%

SOL-USD:

72.87%

Макс. просадка

SOL:

-99.38%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

SOL:

-98.86%

SOL-USD:

-36.10%

Доходность по периодам

С начала года, SOL показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -11.59%.

SOL

С начала года

-22.17%

1 месяц

25.40%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-19.80%

5 лет

10.98%

10 лет

-14.52%

SOL-USD

С начала года

-11.59%

1 месяц

24.23%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-1.30%

5 лет

203.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL
Ранг риск-скорректированной доходности SOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ReneSola Ltd (SOL) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SOL и SOL-USD

Максимальная просадка SOL за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOL и SOL-USD

Текущая волатильность для ReneSola Ltd (SOL) составляет 16.68%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что SOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...