Сравнение SOL-USD с UCG.MI
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 53.22%/yr for UCG.MI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOL-USD торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | 15.66% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and UCG.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
SOL-USD
UCG.MI
Сравнение SOL-USD c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.30 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.61 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и UCG.MI
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -94.03% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -26.80% | -48.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -26.80% | -49.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -50.48% | -45.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -7.29% | -66.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -68.09% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 9.62% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и UCG.MI
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 8.74% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 26.62% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 32.83% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 37.98% | +44.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 49.20% | +50.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and UCG.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор