PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOL-USD с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с HSTE.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs -9.96%/yr for HSTE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у HSTE.L с доходностью -15.63%.

SOL-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-25.39%
С начала года
-44.76%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-53.76%
3 года*
68.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

HSTE.L

1 день
1.56%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-10.18%
3 года*
5.51%
5 лет*
-9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOL-USD и HSTE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana		-44.76%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%-9.27%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-15.63%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%

Correlation

The correlation between SOL-USD and HSTE.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDXHSTE.L с BRK-B

Доходность на риск

SOL-USD vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOL-USDHSTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.47

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.39

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.71

-0.45

SOL-USD vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и HSTE.L

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и HSTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOL-USDHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-95.65%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.89%

-31.01%

-43.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.28%

-34.96%

-41.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-67.13%

-29.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.76%

-92.51%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.42%

-91.79%

+40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.06%

17.20%

+35.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и HSTE.L

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOL-USDHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

9.98%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.90%

20.46%

+26.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.08%

27.54%

+32.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

39.39%

+42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

53.79%

+46.03%

Часто задаваемые вопросы

SOL-USD and HSTE.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и HSTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор