Сравнение SOFX с RTXG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -16.61%.
SOFX
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -67.58%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.58% | 148.05% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
Correlation
The correlation between SOFX and RTXG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
SOFX
RTXG
Сравнение SOFX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.72 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и RTXG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -37.49% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -36.25% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -8.66% | -33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 48.66% | +63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 48.66% | +73.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.37% | 48.66% | +73.71% |
Сравнение комиссий SOFX и RTXG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и RTXG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, что больше доходности RTXG в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 39.07% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and RTXG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 7.63% for RTXG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор