Сравнение SOFX с RTXG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 47.28% for RTXG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -5.66%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 168.12% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -5.66% | 60.90% |
Correlation
The correlation between SOFX and RTXG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
SOFX
RTXG
Сравнение SOFX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.27 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.15 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и RTXG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -37.49% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -37.49% | -45.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -27.89% | -51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -9.70% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 15.06% | +35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и RTXG
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 18.87% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 38.51% | +39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 49.93% | +61.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 50.12% | +71.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 50.12% | +71.57% |
Сравнение комиссий SOFX и RTXG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и RTXG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности RTXG в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.74% | 6.36% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and RTXG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to RTXG (18.87%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs RTXG's -37.49%.
On 1-year performance, RTXG leads with 47.28% vs -30.62% for SOFX. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 47.28% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 6.74% for RTXG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for RTXG.
RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор