PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOFX с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с PYPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs -56.05% for PYPG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.41%.

SOFX

1 день
-6.27%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-66.87%
С начала года
-66.88%
1 год
-61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и PYPG

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-66.88%298.31%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between SOFX and PYPG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с ADBGSOFX с GEMGSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с BILSOFX с SPUU
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

SOFX vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFXPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.66

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.67

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.71

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.00

-0.14

SOFX vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPG равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFX и PYPG

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-79.52%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-79.52%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.93%

-61.72%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.05%

-41.31%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.35%

56.30%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и PYPG

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) составляет 25.93%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что SOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

34.53%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.62%

77.11%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.96%

85.35%

+25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.50%

83.28%

+37.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.50%

83.28%

+37.22%

Сравнение комиссий SOFX и PYPG

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и PYPG

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		38.24%12.67%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and PYPG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to SOFX (25.93%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, PYPG leads with -56.05% vs -61.88% for SOFX. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOFX has been the lower-risk option at 25.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYPG has performed better with a -56.05% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for PYPG.

SOFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор