Сравнение SOFX с COTG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
SOFX
- 1 день
- -12.03%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -67.58%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -67.58% | -28.32% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between SOFX and COTG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. COTG — Ранг доходности на риск
SOFX
COTG
Сравнение SOFX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.28 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SOFX и COTG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -25.69% | -57.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.35% | -23.48% | -56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.33% | -8.35% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 40.65% | +71.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 40.65% | +81.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.37% | 40.65% | +81.72% |
Сравнение комиссий SOFX и COTG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и COTG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 39.07% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and COTG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор