Сравнение SOFX с BWET
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SOFX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SOFX returned -61.88% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | 54.87% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 50.21% |
Correlation
The correlation between SOFX and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. BWET — Ранг доходности на риск
SOFX
BWET
Сравнение SOFX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.89 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 46.63 | -47.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 176.08 | -177.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и BWET
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -56.90% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -41.22% | -42.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -10.91% | -69.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -23.65% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | 10.89% | +43.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и BWET
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) составляет 25.93%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что SOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 48.58% | -22.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | 96.67% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 107.50% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 74.64% | +45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 74.64% | +45.86% |
Сравнение комиссий SOFX и BWET
SOFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и BWET
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to SOFX (25.93%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -61.88% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOFX has been the lower-risk option at 25.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -61.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 0.00% for BWET.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор