Сравнение SOFX с BWET
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SOFX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 54.87% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 50.21% |
Correlation
The correlation between SOFX and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. BWET — Ранг доходности на риск
SOFX
BWET
Сравнение SOFX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.83 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 42.79 | -43.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 136.82 | -137.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и BWET
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -56.90% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -30.64% | -52.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -23.05% | -56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -23.76% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 9.87% | +41.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и BWET
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 32.83%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 32.83% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 91.75% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 100.33% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 71.24% | +50.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 71.24% | +50.45% |
Сравнение комиссий SOFX и BWET
SOFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и BWET
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to BWET (32.83%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -30.62% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 32.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 0.00% for BWET.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор