PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SOFX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SOFX returned -5.66% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -65.82%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

SOFX

1 день
5.43%
1 месяц
9.47%
С начала года
-65.82%
6 месяцев
-74.15%
1 год
-5.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и BWET

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-65.82%44.42%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%59.74%

Correlation

The correlation between SOFX and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов SOFX и BWET

Секторы
SOFX
BWET

Финансовые услуги

100.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

SOFX

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

SOFX

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

BWET

-

Энергетика

SOFX

-

BWET

-

Здравоохранение

SOFX

-

BWET

-

Промышленность

SOFX

-

BWET

-

Недвижимость

SOFX

-

BWET

-

Технологии

SOFX

-

BWET

-

Коммунальные услуги

SOFX

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QTAP
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

SOFX vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
20.67

-20.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
6.77

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.99

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

66.60

-66.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

176.91

-177.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

20.67

-20.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

2.01

-2.34

Просадки

Сравнение просадок SOFX и BWET

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-56.90%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-30.64%

-52.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

-0.90%

-78.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.44%

-24.06%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.57%

11.51%

+36.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и BWET

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.43%

28.88%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.61%

88.79%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.93%

98.73%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.28%

70.70%

+51.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.28%

70.70%

+51.58%

Сравнение комиссий SOFX и BWET

SOFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и BWET

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.06%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		37.06%12.67%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.43%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -5.66% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SOFX has the higher dividend yield at 37.06%, compared with 0.00% for BWET.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор