Сравнение SOFR с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
SOFR и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.93% | 3.77% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.91% | 3.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFR показывает доходность 0.93%, а VBIL немного ниже – 0.91%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и VBIL
SOFR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOFR vs. VBIL — Ранг доходности на риск
SOFR
VBIL
Сравнение SOFR c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.13 | 12.81 | -7.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 29.90 | -22.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 12.83 | -9.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.17 | 44.21 | -34.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.18 | 381.80 | -338.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 12.81 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.03 | 13.16 | -8.13 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и VBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и VBIL
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и VBIL
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.09% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и VBIL
Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SOFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.07% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 0.16% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.32% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 0.31% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 0.31% | +0.54% |