Сравнение SOFR с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
SOFR и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 1.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFR показывает доходность 0.90%, а JOJO немного выше – 0.94%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и JOJO
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
SOFR vs. JOJO — Ранг доходности на риск
SOFR
JOJO
Сравнение SOFR c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 0.89 | +4.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.22 | +6.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.19 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 1.26 | +8.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 3.92 | +39.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 0.89 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | -0.08 | +5.09 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и JOJO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и JOJO
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и JOJO
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -28.43% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -6.54% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.13% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -16.17% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.11% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и JOJO
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.31% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 5.20% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 8.26% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 11.47% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 11.47% | -10.62% |