Сравнение SOFR с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
SOFR и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и HFSI
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
SOFR vs. HFSI — Ранг доходности на риск
SOFR
HFSI
Сравнение SOFR c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.50 | +3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 2.05 | +5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.30 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 1.81 | +8.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 7.08 | +35.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.50 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.46 | +4.55 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и HFSI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и HFSI
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и HFSI
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -19.34% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.54% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.91% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.91% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и HFSI
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.64% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.38% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 4.27% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 5.01% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 5.01% | -4.16% |