Сравнение SOFR с BITY
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SOFR is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, SOFR returned 4.07% vs -44.14% for BITY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -30.09%.
SOFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFR и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.86% | 2.87% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -30.09% | -7.84% |
Correlation
The correlation between SOFR and BITY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. BITY — Ранг доходности на риск
SOFR
BITY
Сравнение SOFR c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFR | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 0.82 | +2.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.05 | -0.88 | +10.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.10 | -1.53 | +42.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BITY
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -50.45% | +50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -50.45% | +50.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.45% | +50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -21.04% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 28.90% | -28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BITY
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.28%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 13.98% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 31.96% | -31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 41.19% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 39.58% | -38.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 39.58% | -38.75% |
Сравнение комиссий SOFR и BITY
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BITY
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BITY в 43.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 43.63% | 21.53% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.93% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and BITY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.98%) compared to SOFR (0.28%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs BITY's -50.45%.
On 1-year performance, SOFR leads with 4.07% vs -44.14% for BITY. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 4.07% return vs -44.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 43.63%, compared with 3.93% for SOFR.
SOFR is categorized as Multisector Bonds, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.65% for BITY.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор