Сравнение SOFR с BITY
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SOFR is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, SOFR returned 3.92% vs -38.65% for BITY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.23%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFR и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 2.84% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
Correlation
The correlation between SOFR and BITY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. BITY — Ранг доходности на риск
SOFR
BITY
Сравнение SOFR c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | 0.85 | +2.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | -0.82 | +10.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | -1.45 | +41.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | -0.97 | +5.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | -0.75 | +5.70 |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BITY
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BITY в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -47.00% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -47.00% | +46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -47.00% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.77% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 26.65% | -26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BITY
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.24%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 9.61% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 30.82% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 39.99% | -39.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 39.04% | -38.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 39.04% | -38.20% |
Сравнение комиссий SOFR и BITY
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BITY
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BITY в 40.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and BITY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.61%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs BITY's -47.00%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -38.65% for BITY. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 40.79%, compared with 3.95% for SOFR.
SOFR is categorized as Multisector Bonds, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.65% for BITY.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор