Сравнение SOFA с TMF
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOFA is a Leveraged Equities fund tracking the SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам SOFA и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -8.00% |
Correlation
The correlation between SOFA and TMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. TMF — Ранг доходности на риск
SOFA
TMF
Сравнение SOFA c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.13 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и TMF
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -92.89% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -92.18% | +52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -43.64% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 28.76% | +79.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 46.72% | +61.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 43.91% | +63.97% |
Сравнение комиссий SOFA и TMF
SOFA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и TMF
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TMF в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.13% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and TMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.37% for SOFA.
SOFA is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SOFA tracks SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор