PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOF.BR с MDLZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOF.BR (Sofina Société Anonyme) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. SOF.BR operates in Asset Management (Financial Services), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 5.53%/yr for MDLZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOF.BR торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции SOF.BR превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.53% соответственно.

SOF.BR

1 день
0.55%
1 месяц
1.84%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-12.62%
3 года*
4.79%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.86%

MDLZ

1 день
-2.58%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.96%
1 год
-5.40%
3 года*
-5.00%
5 лет*
2.90%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOF.BR и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-10.28%14.69%-1.65%11.37%-51.86%57.47%45.71%17.99%28.74%6.68%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.75%-18.06%-9.71%7.84%9.30%24.54%-0.37%43.60%0.23%-13.67%

Correlation

The correlation between SOF.BR and MDLZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between SOF.BR and MDLZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

SOF.BR vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOF.BRMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.25

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.22

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.38

-0.46

SOF.BR vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и MDLZ

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOF.BRMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-34.38%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-25.68%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-34.38%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-34.38%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

-34.38%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-20.42%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-8.75%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

14.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и MDLZ

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 6.14% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOF.BRMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.34%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

21.64%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

19.29%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

21.39%

+3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и MDLZ

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.20%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.68%1.41%1.53%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOF.BR и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sofina Société Anonyme и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOF.BR значения в EUR, MDLZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SOF.BR and MDLZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор