PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOF.BR с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOF.BR и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-13.28%14.69%-1.67%11.35%-51.87%57.46%45.69%8.81%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

SOF.BR

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-8.19%
3 года*
1.62%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
8.98%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с ZURN.SWSOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SOF.BR vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOF.BRVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.86

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.23

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.95

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

11.73

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOF.BR vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOF.BRVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между SOF.BR и VWCE.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и VWCE.DE

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.62%1.41%1.52%1.43%1.51%0.69%1.04%1.44%1.60%1.94%1.94%2.19%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и VWCE.DE

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOF.BRVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-33.43%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-8.90%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-21.07%

-38.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-4.06%

-43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-4.80%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

1.65%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и VWCE.DE

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOF.BRVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

4.40%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

8.53%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

15.78%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

13.72%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

16.25%

+8.55%