Сравнение SOEZ с DBC
SOEZ (Franklin Solana ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. SOEZ is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -37.14%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SOEZ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SOEZ and DBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. DBC — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение SOEZ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и DBC
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -76.36% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -26.37% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -46.12% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 18.85% | +51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 19.29% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 17.80% | +52.41% |
Сравнение комиссий SOEZ и DBC
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и DBC
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and DBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.87% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор