Сравнение SOEZ с BCI
SOEZ (Franklin Solana ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. SOEZ is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -37.14%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | -0.41% |
Correlation
The correlation between SOEZ and BCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. BCI — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение SOEZ c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и BCI
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -32.69% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -9.22% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -11.99% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 17.36% | +52.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 16.85% | +53.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 15.66% | +54.55% |
Сравнение комиссий SOEZ и BCI
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и BCI
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and BCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 0.87% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and Aberdeen. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор