PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOBO.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		21.10%19.88%15.48%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

SOBO.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

SOBO.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.52

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

4.25

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.87

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

22.14

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.52

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.79

+0.64

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и VDY.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		6.13%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и VDY.TO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-39.21%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-10.07%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.80%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.67%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.76%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и VDY.TO

South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.19%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

6.44%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

11.03%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

11.49%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

15.95%

+12.61%