Сравнение SOBO.TO с UTHY
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 6.27% for UTHY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и UTHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как UTHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 2.10%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 2.10% | -1.26% | -4.53% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and UTHY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. UTHY — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
UTHY
Сравнение SOBO.TO c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.52 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 1.12 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и UTHY
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки UTHY в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -20.35% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.13% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.64% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.85% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.22% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и UTHY
South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 2.95% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 6.91% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 10.63% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 14.46% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 14.46% | +30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и UTHY
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности UTHY в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and UTHY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор