Сравнение SOBO.TO с CMR.TO
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past year, SOBO.TO returned 54.98% vs 2.44% for CMR.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 44.06%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 1.27%.
SOBO.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 46.19%
- С начала года
- 44.06%
- 1 год
- 54.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.84%
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 44.06% | 19.87% | 23.73% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.27% | 2.78% | 1.08% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and CMR.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
CMR.TO
Сравнение SOBO.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 11.96 | -10.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 122.44 | -117.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 538.26 | -526.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и CMR.TO
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -0.52% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -0.02% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -0.01% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и CMR.TO
South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 0.05% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 0.15% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 0.20% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.65% | 0.27% | +43.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.65% | 0.27% | +43.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CMR.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.45% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.01% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.28% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and CMR.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор