Сравнение SOAEX с RSNRX

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у RSNRX с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции RSNRX по среднегодовой доходности: 21.39% против 13.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RSNRX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа RSNRX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и RSNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOAEX и RSNRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности RSNRX в 3.78%

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и RSNRX.

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.