PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с PGJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.87%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции PGJZX по среднегодовой доходности: 21.39% против 9.59% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

PGJZX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.38%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с KYNPGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIXPGJZX с IGNAXPGJZX с APWEX

Сравнение комиссий SOAEX и PGJZX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PGJZX в 1.17%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXPGJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.47

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.11

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.57

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между SOAEX и PGJZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и PGJZX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности PGJZX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.60%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и PGJZX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и PGJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-36.64%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-7.74%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.56%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-36.64%

-31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.13%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-5.66%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.91%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и PGJZX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.49%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

12.49%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.22%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

15.73%

+84.25%