PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с GGINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, SOAEX returned 18.06%/yr vs 10.72%/yr for GGINX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOAEX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у GGINX с доходностью 11.73%.

SOAEX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
23.56%
1 год
27.29%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.06%
10 лет*
33.31%

GGINX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.91%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.07%
1 год
15.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		23.56%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%96.43%11.49%148.45%-3.97%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.73%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between SOAEX and GGINX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.56

The correlation between SOAEX and GGINX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX

Доходность на риск

SOAEX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOAEXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.51

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.16

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

8.22

+1.09

SOAEX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и GGINX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-35.80%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-5.59%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.39%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.21%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.86%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-5.88%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.98%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и GGINX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.60%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

8.75%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

10.86%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

19.72%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

18.96%

+78.76%

Сравнение комиссий SOAEX и GGINX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и GGINX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности GGINX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.00%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.92%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%21.16%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and GGINX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.31%) compared to GGINX (3.60%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -67.07% vs GGINX's -35.80%.

SOAEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор