PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с BGLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SOAEX returned 19.67%/yr vs 6.39%/yr for BGLYX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOAEX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 19.67% против 6.39% соответственно.

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.04%
С начала года
27.49%
6 месяцев
21.84%
1 год
35.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
18.74%
10 лет*
19.67%

BGLYX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.83%
1 год
14.66%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.49%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Correlation

The correlation between SOAEX and BGLYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SOAEX and BGLYX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с STIPBGLYX с NMFIX

Доходность на риск

SOAEX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.34

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.91

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.23

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

7.27

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.48

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и BGLYX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-36.54%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.32%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.56%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.94%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-36.54%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.48%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-7.85%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.94%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и BGLYX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.58%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.47%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.53%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

13.60%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

15.64%

+84.34%

Сравнение комиссий SOAEX и BGLYX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и BGLYX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности BGLYX в 28.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.56%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and BGLYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.94%) compared to BGLYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -68.03% vs BGLYX's -36.54%.

SOAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор