Сравнение SOAAX с FREEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и FREEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и FREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 2.88% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FREEX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SOAAX уступали акциям FREEX по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.85% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 4.27%
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и FREEX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FREEX в 1.11%.
Доходность на риск
SOAAX vs. FREEX — Ранг доходности на риск
SOAAX
FREEX
Сравнение SOAAX c FREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | FREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.19 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.72 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и FREEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и FREEX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FREEX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.34% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и FREEX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке FREEX в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и FREEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -76.99% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -11.76% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -33.79% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -40.57% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -11.72% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.29% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и FREEX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеют волатильность 4.17% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.11% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 8.94% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.75% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 19.37% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.85% | -2.14% |