PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNXFX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNXFX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNXFX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-3.51%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.68% соответственно.

SNXFX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.71%
1 год
17.18%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.80%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SNXFX и MUHLX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Доходность на риск

SNXFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNXFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXFXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.57

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNXFX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXFXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между SNXFX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и MUHLX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.51%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и MUHLX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNXFXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-62.05%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.23%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-18.63%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-40.85%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.65%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.81%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и MUHLX

Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 5.47%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNXFXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.06%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.85%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.77%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.04%

+1.67%