Сравнение SNTH с SCEP
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SCEP.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и SCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у SCEP с доходностью 2.08%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCEP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и SCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | -1.93% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.08% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SNTH and SCEP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. SCEP — Ранг доходности на риск
SNTH
SCEP
Сравнение SNTH c SCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | SCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.33 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и SCEP
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки SCEP в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и SCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -7.25% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.93% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.58% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и SCEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 10.17% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.17% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.17% | +5.51% |
Сравнение комиссий SNTH и SCEP
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCEP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и SCEP
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SCEP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.30% | 0.38% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and SCEP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 3.30% for SCEP.
They also come from different issuers: MRP and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.65% for SCEP.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и SCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор