PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNSR returned 9.36%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNSR charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 43.93%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

SNSR

1 день
-0.69%
1 месяц
15.89%
С начала года
43.93%
6 месяцев
40.98%
1 год
46.99%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNSR
Global X Internet of Things ETF		43.93%6.46%-0.45%23.06%-25.50%23.66%35.05%47.90%-17.66%28.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between SNSR and SOXX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between SNSR and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNSR и SOXX

Секторы
SNSR
SOXX

Технологии

78.7%
100.0%

Промышленность

15.7%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
78.7%
SOXX
100.0%

Промышленность

SNSR
15.7%
SOXX

-

Здравоохранение

SNSR
4.8%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

SNSR
0.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SNSR
0.2%
SOXX

-

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

SOXX

-

Энергетика

SNSR

-

SOXX

-

Финансовые услуги

SNSR

-

SOXX

-

Недвижимость

SNSR

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с QQQSNSR с VGTSNSR с XTSNSR с AIQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SNSR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.29

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
5.16

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

11.48

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

43.90

-33.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSRSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

5.29

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SNSR и SOXX

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-70.21%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-15.77%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-41.36%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-45.75%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.10%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-19.97%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и SOXX

Текущая волатильность для Global X Internet of Things ETF (SNSR) составляет 9.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что SNSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

14.08%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

27.45%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

34.20%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

36.11%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

33.43%

-8.76%

Сравнение комиссий SNSR и SOXX

SNSR берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и SOXX

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.38%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and SOXX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to SNSR (9.31%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 9.36% for SNSR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SNSR has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for SNSR.

SNSR has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.28% for SOXX.

SNSR is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор