PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSR с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSR с AIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNSR (Global X Internet of Things ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - SNSR tracks the Indxx Global Internet of Things Thematic Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNSR returned 7.34%/yr vs 16.33%/yr for AIQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNSR и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSR показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 26.19%.

SNSR

1 день
0.47%
1 месяц
-5.99%
С начала года
32.97%
6 месяцев
31.47%
1 год
33.45%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.25%
1 месяц
-1.56%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.85%
1 год
49.28%
3 года*
33.36%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSR и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNSR
Global X Internet of Things ETF		32.97%6.46%-0.45%23.06%-25.50%23.66%35.05%47.90%-18.68%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.19%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between SNSR and AIQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.82

The correlation between SNSR and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNSR и AIQ

Секторы
SNSR
AIQ

Технологии

80.5%
77.4%

Промышленность

13.6%
3.4%

Здравоохранение

5.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

SNSR
80.5%
AIQ
77.4%

Промышленность

SNSR
13.6%
AIQ
3.4%

Здравоохранение

SNSR
5.1%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

SNSR
0.8%
AIQ
11.0%

Сырьевые материалы

SNSR
0.2%
AIQ

-

Коммунальные услуги

SNSR
0.1%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

SNSR

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

SNSR

-

AIQ

-

Энергетика

SNSR

-

AIQ

-

Финансовые услуги

SNSR

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

SNSR

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Internet of Things ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с IRBOSNSR с VGTSNSR с QQQSNSR с XTSNSR с IDRV
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

SNSR vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSR c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNSRAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.87

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.01

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

9.55

-2.68

SNSR vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSR на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSR и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNSR и AIQ

Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSRAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-44.66%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-16.47%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-26.35%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-44.66%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.78%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.18%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSR и AIQ

Текущая волатильность для Global X Internet of Things ETF (SNSR) составляет 13.22%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что SNSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSRAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

14.65%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

22.63%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

26.42%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

26.01%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

25.84%

-0.96%

Сравнение комиссий SNSR и AIQ

И SNSR, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSR и AIQ

Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.41%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

SNSR and AIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (14.65%) compared to SNSR (13.22%). In terms of maximum drawdown, SNSR dropped -38.46% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.33% vs 7.34% for SNSR. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SNSR has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.33% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNSR and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

SNSR has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.15% for AIQ.

SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSR и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор