PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSAX с LCCMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) and LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, SNSAX returned 2.84%/yr vs 4.28%/yr for LCCMX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SNSAX charges 0.61%/yr vs 2.55%/yr for LCCMX.

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у LCCMX с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции SNSAX уступали акциям LCCMX по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.28% соответственно.

SNSAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.68%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.93%
10 лет*
2.84%

LCCMX

1 день
0.12%
1 месяц
0.83%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.78%
1 год
11.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSAX и LCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		1.56%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		4.01%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%

Correlation

The correlation between SNSAX and LCCMX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2005 г.

0.29

The correlation between SNSAX and LCCMX shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с ENIAXSNSAX с CDSRXSNSAX с DLDFXSNSAX с DFCFXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIX
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с FAFAXLCCMX с FAFTXLCCMX с ICMUXLCCMX с EEIIXLCCMX с FSCO

Доходность на риск

SNSAX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNSAXLCCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.48

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
5.42

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

2.01

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

10.55

+3.47

SNSAX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCMX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и LCCMX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и LCCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSAXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-24.57%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-3.76%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-3.76%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-19.20%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

-24.57%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.12%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.79%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.06%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и LCCMX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеют волатильность 0.66% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSAXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.63%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.36%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.54%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

5.79%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.35%

-3.77%

Сравнение комиссий SNSAX и LCCMX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и LCCMX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности LCCMX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.52%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.13%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SNSAX and LCCMX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSAX has higher volatility (0.66%) compared to LCCMX (0.63%). In terms of maximum drawdown, SNSAX dropped -12.22% vs LCCMX's -24.57%.

SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSAX и LCCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор