PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSAX с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSAX с HLLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) and HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, SNSAX returned 2.86%/yr vs 2.29%/yr for HLLVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SNSAX charges 0.61%/yr vs 0.34%/yr for HLLVX.

Доходность

Сравнение доходности SNSAX и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSAX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у HLLVX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SNSAX превзошли акции HLLVX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.29% соответственно.

SNSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.44%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.97%
10 лет*
2.86%

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNSAX и HLLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		1.86%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%

Correlation

The correlation between SNSAX and HLLVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.29

Over the past year, SNSAX and HLLVX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с ENIAXSNSAX с DLDFXSNSAX с CDSRXSNSAX с DFCFXSNSAX с DHEIXSNSAX с DFAIX
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с DFCFXHLLVX с JEPIX

Доходность на риск

SNSAX vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSAX c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSAXHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.55

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.59

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.32

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

11.01

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSAX vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSAX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLLVX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSAX и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSAXHLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

2.03

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SNSAX и HLLVX

Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки HLLVX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSAXHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.22%

-5.77%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.09%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-1.09%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-5.77%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.87%

-5.77%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.42%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSAX и HLLVX

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSAXHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.43%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

0.99%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.43%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.99%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.66%

+0.91%

Сравнение комиссий SNSAX и HLLVX

SNSAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HLLVX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSAX и HLLVX

Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HLLVX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.12%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SNSAX and HLLVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSAX has higher volatility (0.49%) compared to HLLVX (0.43%). In terms of maximum drawdown, SNSAX dropped -12.22% vs HLLVX's -5.77%.

SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSAX и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор