Сравнение SNPG с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
SNPG и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPG и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | -8.24% | 18.22% | 33.99% | 19.86% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью -5.85%.
SNPG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPG и USCA
SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPG vs. USCA — Ранг доходности на риск
SNPG
USCA
Сравнение SNPG c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPG | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.11 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPG | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SNPG и USCA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и USCA
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.56% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и USCA
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPG | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -19.14% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.18% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -7.19% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.22% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.02% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и USCA
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPG | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.21% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 18.16% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.93% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.93% | +3.14% |