PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 20.91%/yr for USCA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и USCA

2026 (YTD)202520242023
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%19.86%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between SNPG and USCA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between SNPG and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и USCA

Секторы
SNPG
USCA

Технологии

36.1%
29.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
12.7%

Финансовые услуги

12.8%
13.6%

Промышленность

10.5%
7.0%

Здравоохранение

9.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.9%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Технологии

SNPG
36.1%
USCA
29.4%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
USCA
12.7%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
USCA
13.6%

Промышленность

SNPG
10.5%
USCA
7.0%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
USCA
10.7%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
USCA
11.9%

Недвижимость

SNPG
2.2%
USCA
2.3%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
USCA
1.9%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
USCA
4.7%

Энергетика

SNPG
0.0%
USCA
3.5%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
USCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

SNPG vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.79

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.48

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

8.33

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SNPG и USCA

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-19.14%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.25%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-19.14%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.16%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.58%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и USCA

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.85%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.08%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.08%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.75%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.75%

+3.25%

Сравнение комиссий SNPG и USCA

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и USCA

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and USCA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 20.91% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.07% for USCA.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор