PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 9.17%/yr for SNPD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between SNPG and SNPD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.47

The correlation between SNPG and SNPD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPG и SNPD

Секторы
SNPG
SNPD

Технологии

36.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
3.4%

Финансовые услуги

12.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
17.5%

Здравоохранение

9.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Недвижимость

2.2%
6.8%

Сырьевые материалы

1.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
18.7%

Энергетика

0.0%
3.1%

Коммунальные услуги

0.0%
14.4%

Технологии

SNPG
36.1%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
SNPD
3.4%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
SNPD
8.5%

Промышленность

SNPG
10.5%
SNPD
17.5%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
SNPD
4.9%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
SNPD
8.7%

Недвижимость

SNPG
2.2%
SNPD
6.8%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
SNPD
7.1%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
SNPD
18.7%

Энергетика

SNPG
0.0%
SNPD
3.1%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

SNPG vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.35

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.03

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.71

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.10

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.05

Просадки

Сравнение просадок SNPG и SNPD

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-15.80%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.68%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-15.80%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.94%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и SNPD

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.70%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.03%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.05%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

13.13%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

13.13%

+4.87%

Сравнение комиссий SNPG и SNPD

И SNPG, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и SNPD

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and SNPD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 9.17% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор