PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 21.38%/yr vs 16.84%/yr for QARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

SNPG

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
8.94%
С начала года
7.46%
1 год
18.89%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и QARP

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		7.46%18.22%33.99%38.45%1.81%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%1.20%

Correlation

The correlation between SNPG and QARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between SNPG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и QARP

Секторы
SNPG
QARP

Технологии

43.7%
23.5%

Здравоохранение

13.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.3%

Финансовые услуги

11.4%
12.1%

Промышленность

10.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.6%

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Энергетика

0.0%
5.8%

Технологии

SNPG
43.7%
QARP
23.5%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
QARP
12.1%

Промышленность

SNPG
10.2%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
QARP
9.6%

Недвижимость

SNPG
1.2%
QARP
1.0%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
QARP
2.3%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
QARP
2.0%

Энергетика

SNPG
0.0%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с VOOSNPG с SCHGSNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPMOSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SNPG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.23

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.15

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.25

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

14.45

-8.81

SNPG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и QARP

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-35.44%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.26%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-15.65%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.63%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.39%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.63%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и QARP

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.84%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.25%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

10.60%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.54%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.55%

-1.20%

Сравнение комиссий SNPG и QARP

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и QARP

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.49%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and QARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (7.01%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, SNPG leads with 21.38% vs 16.84% for QARP. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 21.38% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.49% for SNPG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор