PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с NRES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с NRES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers. SNPG is passively managed, while NRES is actively managed. Over the past year, SNPG returned 29.68% vs 39.69% for NRES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for NRES.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и NRES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у NRES с доходностью 17.26%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и NRES

2026 (YTD)20252024
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%21.99%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%

Correlation

The correlation between SNPG and NRES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SNPG и NRES

Секторы
SNPG
NRES

Технологии

36.1%

-

Коммуникационные услуги

19.4%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Промышленность

10.5%
0.8%

Здравоохранение

9.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.4%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
44.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.7%

Энергетика

0.0%
39.8%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

SNPG
36.1%
NRES

-

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
NRES

-

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
NRES

-

Промышленность

SNPG
10.5%
NRES
0.8%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
NRES
0.9%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
NRES
7.4%

Недвижимость

SNPG
2.2%
NRES
1.1%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
NRES
44.2%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
NRES
5.7%

Энергетика

SNPG
0.0%
NRES
39.8%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
NRES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с TURFNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZNRES с DEUS

Доходность на риск

SNPG vs. NRES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c NRES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGNRESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.11

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.71

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

16.95

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. NRES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRES равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и NRES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGNRESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.99

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SNPG и NRES

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, примерно равная максимальной просадке NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и NRES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGNRESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-22.22%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.47%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.21%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.35%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и NRES

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеют волатильность 4.71% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGNRESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.17%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

16.67%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.99%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.99%

+0.01%

Сравнение комиссий SNPG и NRES

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и NRES

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NRES в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and NRES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to NRES (4.57%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs NRES's -22.22%.

On 1-year performance, NRES leads with 39.69% vs 29.68% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRES has performed better with a 39.69% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NRES is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.45% for NRES.

NRES currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и NRES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор