PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с NRES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с NRES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers. SNPG is passively managed, while NRES is actively managed. Over the past year, SNPG returned 29.35% vs 26.45% for NRES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for NRES.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и NRES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у NRES с доходностью 6.94%.

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRES

1 день
0.82%
1 месяц
-8.36%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.40%
1 год
26.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и NRES

2026 (YTD)20252024
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%21.72%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.94%27.08%-3.05%

Correlation

The correlation between SNPG and NRES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SNPG и NRES

Секторы
SNPG
NRES

Технологии

43.7%

-

Здравоохранение

13.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Промышленность

10.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.2%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.0%

Сырьевые материалы

1.0%
48.9%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.0%
32.7%

Технологии

SNPG
43.7%
NRES

-

Здравоохранение

SNPG
13.0%
NRES
1.0%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
NRES

-

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
NRES

-

Промышленность

SNPG
10.2%
NRES
0.9%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
NRES
9.2%

Недвижимость

SNPG
1.2%
NRES
1.4%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
NRES
6.0%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
NRES
48.9%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
NRES

-

Энергетика

SNPG
0.0%
NRES
32.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG
Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с TURFNRES с BILZNRES с URAN

Доходность на риск

SNPG vs. NRES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c NRES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGNRESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.04

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.42

+0.80

SNPG vs. NRES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRES равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и NRES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и NRES

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, примерно равная максимальной просадке NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и NRES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGNRESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-22.22%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.84%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-12.13%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.29%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и NRES

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGNRESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.05%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.06%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.61%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.18%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.18%

+0.11%

Сравнение комиссий SNPG и NRES

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и NRES

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NRES в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.65%2.65%3.23%0.00%0.00%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and NRES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (7.88%) compared to NRES (6.05%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs NRES's -22.22%.

On 1-year performance, SNPG leads with 29.35% vs 26.45% for NRES. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNPG has performed better with a 29.35% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NRES is Natural Resources. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.45% for NRES.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и NRES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор