Сравнение SNPG с HYP
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SNPG is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
SNPG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 11.36% | 3.36% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SNPG and HYP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. HYP — Ранг доходности на риск
SNPG
HYP
Сравнение SNPG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и HYP
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -19.58% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.42% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 40.91% | -26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 40.91% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 40.91% | -22.91% |
Сравнение комиссий SNPG и HYP
SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и HYP
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and HYP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Xtrackers and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор