Сравнение SNPG с GRNY
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. SNPG is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, SNPG returned 29.35% vs 21.71% for GRNY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 8.93%.
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 1.42% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.93% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between SNPG and GRNY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SNPG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
SNPG
GRNY
Сравнение SNPG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.87 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.66 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPG и GRNY
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -24.18% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.63% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.85% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.95% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.85% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и GRNY
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.36% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.93% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.96% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.08% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.08% | -4.79% |
Сравнение комиссий SNPG и GRNY
SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и GRNY
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and GRNY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPG has higher volatility (7.88%) compared to GRNY (5.36%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, SNPG leads with 29.35% vs 21.71% for GRNY. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNPG has performed better with a 29.35% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GRNY.
SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.75% for GRNY.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор