PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPD с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с UPGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.97%/yr vs 0.25%/yr for UPGR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 4.25%.

SNPD

1 день
2.46%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
10.76%
С начала года
16.41%
1 год
19.81%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и UPGR

2026 (YTD)202520242023
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		16.41%6.66%5.41%1.61%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between SNPD and UPGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between SNPD and UPGR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPD и UPGR

Секторы
SNPD
UPGR

Потребительский защитный сектор

18.8%
1.9%

Промышленность

16.9%
56.6%

Коммунальные услуги

14.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.2%

Финансовые услуги

8.0%
0.0%

Технологии

7.3%
3.7%

Сырьевые материалы

7.2%
9.7%

Недвижимость

6.8%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.8%
UPGR
1.9%

Промышленность

SNPD
16.9%
UPGR
56.6%

Коммунальные услуги

SNPD
14.3%
UPGR
8.6%

Потребительский циклический сектор

SNPD
9.2%
UPGR
8.2%

Финансовые услуги

SNPD
8.0%
UPGR
0.0%

Технологии

SNPD
7.3%
UPGR
3.7%

Сырьевые материалы

SNPD
7.2%
UPGR
9.7%

Недвижимость

SNPD
6.8%
UPGR

-

Здравоохранение

SNPD
5.0%
UPGR

-

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
UPGR

-

Энергетика

SNPD
3.1%
UPGR
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с XOEXSNPD с IDVY.AS
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

SNPD vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPDUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.90

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.39

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.73

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

3.75

+3.07

SNPD vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPD и UPGR

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-46.60%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-16.90%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-46.60%

+30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.78%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-20.14%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.77%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и UPGR

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

11.02%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

23.34%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

32.53%

-21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

30.99%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

30.99%

-17.85%

Сравнение комиссий SNPD и UPGR

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и UPGR

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.12%3.10%2.78%2.63%0.57%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and UPGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to SNPD (4.17%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs UPGR's -46.60%.

On 3-year performance, SNPD leads with 9.97% vs 0.25% for UPGR. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 9.97% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.31% for UPGR.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while UPGR is Energy Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.35% for UPGR.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор