Сравнение SNPD с SNPG
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.97%/yr vs 22.22%/yr for SNPG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и SNPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у SNPG с доходностью 8.82%.
SNPD
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPD и SNPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 16.41% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 8.82% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
Correlation
The correlation between SNPD and SNPG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SNPD and SNPG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SNPD и SNPG
Секторы
SNPD
SNPG
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
SNPD
SNPG
Промышленность
SNPD
SNPG
Коммунальные услуги
SNPD
SNPG
Потребительский циклический сектор
SNPD
SNPG
Финансовые услуги
SNPD
SNPG
Технологии
SNPD
SNPG
Сырьевые материалы
SNPD
SNPG
Недвижимость
SNPD
SNPG
Здравоохранение
SNPD
SNPG
Коммуникационные услуги
SNPD
SNPG
Энергетика
SNPD
SNPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. SNPG — Ранг доходности на риск
SNPD
SNPG
Сравнение SNPD c SNPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPD | SNPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.31 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPD и SNPG
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SNPG в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и SNPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -21.69% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.12% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -21.69% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.20% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.54% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.33% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и SNPG
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | SNPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.99% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 14.39% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 16.33% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 18.35% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 18.35% | -5.21% |
Сравнение комиссий SNPD и SNPG
И SNPD, и SNPG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и SNPG
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SNPG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.12% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.48% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and SNPG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPG has higher volatility (6.99%) compared to SNPD (4.17%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs SNPG's -21.69%.
On 3-year performance, SNPG leads with 22.22% vs 9.97% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 22.22% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPD and SNPG have the same expense ratio: 0.15% per year.
SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.48% for SNPG.
SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while SNPG is Large Cap Growth Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и SNPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор