PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с CRTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, SNPD returned 13.67% vs 23.78% for CRTC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 8.59%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-1.08%
1 месяц
4.98%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и CRTC

2026 (YTD)202520242023
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%7.76%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		8.59%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between SNPD and CRTC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between SNPD and CRTC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPD и CRTC

Секторы
SNPD
CRTC

Потребительский защитный сектор

18.7%
0.0%

Промышленность

17.5%
14.1%

Коммунальные услуги

14.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.3%

Финансовые услуги

8.5%
0.2%

Сырьевые материалы

7.1%
2.6%

Недвижимость

6.8%
0.1%

Технологии

6.3%
33.5%

Здравоохранение

4.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
16.0%

Энергетика

3.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
CRTC
0.0%

Промышленность

SNPD
17.5%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
CRTC
6.0%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
CRTC
2.6%

Недвижимость

SNPD
6.8%
CRTC
0.1%

Технологии

SNPD
6.3%
CRTC
33.5%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
CRTC
14.1%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
CRTC
16.0%

Энергетика

SNPD
3.1%
CRTC
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

SNPD vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.56

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.64

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.88

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.36

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SNPD и CRTC

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-19.07%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.05%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.27%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.13%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.41%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и CRTC

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.20%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.64%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.76%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.73%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.73%

-2.59%

Сравнение комиссий SNPD и CRTC

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и CRTC

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CRTC в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.00%1.03%1.13%0.16%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and CRTC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTC has higher volatility (3.20%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 23.78% vs 13.67% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 23.78% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.00% for CRTC.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while CRTC is Technology Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор