PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOV с KNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SNOV is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. SNOV is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, SNOV returned 16.84% vs 9.82% for KNG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности SNOV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.81%.

SNOV

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.65%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.82%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOV и KNG

2026 (YTD)202520242023
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		7.08%7.01%9.19%5.62%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.81%6.63%5.99%5.53%

Correlation

The correlation between SNOV and KNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between SNOV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNOV и KNG

Секторы
SNOV
KNG

Промышленность

17.5%
20.3%

Технологии

16.9%
4.3%

Здравоохранение

16.5%
10.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.5%

Недвижимость

6.2%
4.4%

Энергетика

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
10.2%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
23.5%

Промышленность

SNOV
17.5%
KNG
20.3%

Технологии

SNOV
16.9%
KNG
4.3%

Здравоохранение

SNOV
16.5%
KNG
10.1%

Финансовые услуги

SNOV
15.9%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

SNOV
8.4%
KNG
5.5%

Недвижимость

SNOV
6.2%
KNG
4.4%

Энергетика

SNOV
6.2%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

SNOV
4.8%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

SNOV
2.9%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

SNOV
2.5%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

SNOV
2.4%
KNG
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с SNOV:
SNOV с CPSPSNOV с DBOSNOV с IBICSNOV с GRIDSNOV с TMARSNOV с APXMSNOV с BNO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

SNOV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOV
Ранг доходности на риск SNOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.96

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.48

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.15

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

2.95

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.96

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SNOV и KNG

Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-35.12%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.61%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-4.41%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.13%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.34%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOV и KNG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) составляет 1.98%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.45%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.24%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

13.60%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

17.18%

-6.03%

Сравнение комиссий SNOV и KNG

SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOV и KNG

SNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.54%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOV and KNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.33%) compared to SNOV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SNOV dropped -15.36% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, SNOV leads with 16.84% vs 9.82% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SNOV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOV has performed better with a 16.84% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.

KNG has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for SNOV.

SNOV is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.75% for KNG.

SNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор