PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOV с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOV с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SNOV is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. SNOV is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SNOV returned 16.84% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNOV и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.

SNOV

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOV и BNO

2026 (YTD)202520242023
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		7.08%7.01%9.19%5.62%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-6.28%

Correlation

The correlation between SNOV and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between SNOV and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с SNOV:
SNOV с CPSPSNOV с DBOSNOV с IBICSNOV с GRIDSNOV с TMARSNOV с APXMSNOV с KFEB
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

SNOV vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOV
Ранг доходности на риск SNOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOV c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOVBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.00

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.53

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.66

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.73

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOV vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOV и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOVBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.13

+0.92

Просадки

Сравнение просадок SNOV и BNO

Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOVBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-87.06%

+71.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-17.87%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-14.85%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-40.16%

+38.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

9.53%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOV и BNO

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) составляет 1.98%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что SNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOVBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

11.71%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

36.33%

-30.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

41.63%

-30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

35.41%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

36.69%

-25.54%

Сравнение комиссий SNOV и BNO

И SNOV, и BNO имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOV и BNO

Ни SNOV, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SNOV and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to SNOV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SNOV dropped -15.36% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs 16.84% for SNOV. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, SNOV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNOV and BNO have the same expense ratio: 0.90% per year.

SNOV and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SNOV is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOV и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор