Сравнение SNOU с MUU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SNOU is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -8.65% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between SNOU and MUU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SNOU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNOU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MUU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -26.28% | -57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -26.28% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -10.19% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 295.32% | -163.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 295.32% | -168.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 295.32% | -168.21% |
Сравнение комиссий SNOU и MUU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MUU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MUU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for MUU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор