Сравнение SNOU с MUU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 6522.95% for MUU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 956.47% |
Correlation
The correlation between SNOU and MUU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SNOU
MUU
Сравнение SNOU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -50.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.91 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 125.85 | -126.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 426.84 | -427.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 50.40 | -50.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 6.68 | -6.42 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MUU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -75.07% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -52.72% | -31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | 0.00% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -23.44% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 15.51% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MUU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) с волатильностью 54.78%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 54.78% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 105.07% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 131.77% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 133.67% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 133.67% | -4.33% |
Сравнение комиссий SNOU и MUU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MUU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MUU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to MUU (54.78%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -18.14% for SNOU. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MUU has been the lower-risk option at 54.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.46% for MUU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор