Сравнение SNOIX с HSGFX
SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SNOIX returned 10.79%/yr vs -2.98%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SNOIX charges 1.41%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности SNOIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции SNOIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 10.79% против -2.98% соответственно.
SNOIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.79%
HSGFX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- -2.98%
Сравнение доходности по годам SNOIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 7.81% | 20.66% | 5.17% | 10.84% | -3.10% | 26.26% | 1.44% | 22.44% | -11.25% | 12.80% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.79% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between SNOIX and HSGFX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between SNOIX and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
SNOIX
HSGFX
Сравнение SNOIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | -0.94 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | -1.89 | +19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOIX и HSGFX
Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -60.61% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -17.46% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -24.52% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -24.52% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.43% | -33.41% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -56.55% | +54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -26.92% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 9.26% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOIX и HSGFX
Текущая волатильность для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) составляет 3.19%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.97% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.19% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.42% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.33% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.84% | +5.56% |
Сравнение комиссий SNOIX и HSGFX
SNOIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOIX и HSGFX
Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности HSGFX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SNOIX Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund | 6.41% | 6.91% | 5.10% | 2.29% | 7.07% | 8.98% | 1.86% | 1.95% | 2.06% | 4.80% | 0.36% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SNOIX and HSGFX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to SNOIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs HSGFX's -60.61%.
SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор