PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOIX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SNOIX returned 10.27%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SNOIX charges 1.41%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности SNOIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOIX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции SNOIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 10.27% против -2.97% соответственно.

SNOIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.27%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		9.80%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between SNOIX and HSGFX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between SNOIX and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с PWLIXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с TTDAX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

SNOIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-1.77

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-2.60

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.73

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

-0.99

+7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

-1.93

+22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-1.77

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.33

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.28

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.00

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SNOIX и HSGFX

Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-60.61%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-19.80%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-24.22%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-24.22%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.43%

-33.41%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-57.05%

+56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-26.86%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

10.29%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOIX и HSGFX

Текущая волатильность для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) составляет 2.88%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.89%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.14%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.06%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

10.70%

+5.82%

Сравнение комиссий SNOIX и HSGFX

SNOIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOIX и HSGFX

Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.30%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SNOIX and HSGFX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to SNOIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs HSGFX's -60.61%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор